Numerai 2024-06-30 13F-HRの分析

2024/08/14に、Numerai GP LLC 6/30付けの13F-HRが公表されました。

私は13F-HRの内容を見ました。私はFintelのようなWEBサイトも使いました。

EDGAR System Numerai GP LLC 13F-HRへのリンク

Period of Report 2024-06-30

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1668527/000121465924014683/0001214659-24-014683-index.html

Numerai GP LLCを13F-HRをまとめたExcelファイル

https://github.com/Kei-Sanada/Holdings-of-Numerai-GP-LLC/blob/aeacbbacdfa34867746b53d285ea33c85a17fc5a/Numerai_GP_LLC_13F-HR.xlsx

概要

運用総資産（AUM)と保有銘柄数

2024/06/30のNumerai GP LLCのAUMは$275,042,324（約405億円）です。

一番AUMが大きかった、Period of Report 2023/06/30の$490,498,077（8/15時点で約722億円）と比較すると規模は小さくなりましたが、前回2024/03/31のAUM、$231,559,353（8/15時点で約341億円）より、増加しています。

13F Info – SEC 13F Filingsより引用

Numerai GP LLC 13F Filings

2023/06/30のNumerai GP LLCの保有銘柄は311で、前回の250から増加しています。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1668527/000121465924014683/xslForm13F_X02/primary_doc.xml

多く保有する銘柄

2024/03/31時点、上位1位のNRG / NRG Energy, Inc.は売却、ロングポジションが無くなっています。ILMN / ILLUMINA INCはポジションはありますが、保有額が約4分の1になりました。

2024/03/31に上位10にあった銘柄で、6/30時点でも上位10にある銘柄はAXON / Axon Enterprise, Inc.だけでした。

Fintelより引用

https://fintel.io/i/numerai-gp-llc

Period of Report 2024-06-30

Period of Report 2024-03-31

銘柄の入れ替え

前回2024/03/31と比較して、今回、新たに加わったのが201銘柄。そのうち金額規模が一番大きいのがPDD HOLDINGS INCの$4,961,428。

前回から無くなった（売却された）銘柄は140。前回、今回続けて保有している銘柄は110。

AMAZON COM INCは、前々回2023/12/31時点の13F-HRには保有の報告は無し。前回2024/03/31に保有の報告有り。($1,535,214 約2億2千万円）今回の報告には含まれていませんでした。

13F-HRから読み取ると2024年1月～3月に購入、2024年4月～6月に売却したということになります。2024年1月に購入できていれば利益が出ていた可能性があります。

AMAZON（AMZN）の1月～6月のチャート　Yahoo! US Financeより引用

同様に2024年1月～3月に購入、2024年4月～6月に売却したABM Industries Incorporated (ABM)のチャートは以下のようになります。

ABM Industries Incorporated (ABM)の1月～6月のチャート　Yahoo! US Financeより引用