2024/08/14に、Numerai GP LLC 6/30付けの13F-HRが公表されました。
私は13F-HRの内容を見ました。私はFintelのようなWEBサイトも使いました。

EDGAR System Numerai GP LLC　13F-HRへのリンク

概要

運用総資産（AUM)と保有銘柄数

2024/06/30のNumerai GP LLCのAUMは$275,042,324（約405億円）です。

一番AUMが大きかった、Period of Report 2023/06/30の$490,498,077（8/15時点で約722億円）と比較すると規模は小さくなりましたが、前回2024/03/31のAUM、$231,559,353（8/15時点で約341億円）より、増加しています。






2023/06/30のNumerai GP LLCの保有銘柄は311で、前回の250から増加しています。


多く保有する銘柄

2024/03/31時点、上位1位のNRG / NRG Energy, Inc.は売却、ロングポジションが無くなっています。ILMN / ILLUMINA INCはポジションはありますが、保有額が約4分の1になりました。

2024/03/31に上位10にあった銘柄で、6/30時点でも上位10にある銘柄はAXON / Axon Enterprise, Inc.だけでした。

Fintelより引用

Period of Report 2024-06-30


Period of Report 2024-03-31

銘柄の入れ替え

前回2024/03/31と比較して、今回、新たに加わったのが、201銘柄。
そのうち金額規模が一番大きいのがPDD HOLDINGS INCの$4,961,428 

前回から無くなった（売却された）銘柄は140。

前回、今回続けて保有している銘柄は110。

AMAZON COM INCは、前々回2023/12/31時点の13F-HRには保有の報告は無し。
前回2024/03/31に保有の報告有り。($1,535,214 約2億2千万円）
今回の報告には含まれていませんでした。

13F-HRから読み取ると2024年1月～3月に購入、2024年4月～6月に売却したということになります。
2024年1月に購入できていれば利益が出ていた可能性があります。

AMAZON（AMZN）の1月～6月のチャート　Yahoo! US Financeより引用

同様に2024年1月～3月に購入、2024年4月～6月に売却した、ABM Industries Incorporated (ABM)のチャートは以下のようになります。

ABM Industries Incorporated (ABM)の1月～6月のチャート　Yahoo! US Financeより引用

以上、AMAZON COM INC、ABM Industries Incorporatedは1月から6月にかけて右肩上がりなので、利益の出る取引が出来たのではないかと推測します。

ただし、利益を出すのが難しそうな銘柄もありました。

AMAZON、ABMと同様に、13F-HRから読み取ると2024年1月～3月に購入、2024年4月～6月に売却したことになるAGCO CORPのチャートは以下です。

AGCO Corporation(AGCO)1月～6月のチャート　Yahoo! US Financeより引用

AGCOは2月中旬に購入、4月の中旬に売却しないと、利益が出ません。

まとめ

運用総資産（AUM)と保有銘柄数は共に、前回2024/03/31よりも増加。

※13F-HRの運用総資産（AUM)は、あくまでロングポジションのみ。実際のAUMは13F-HRからは読み取れません。

前回2024/03/31時点の13F-HRと、2024/06/30時点のものを比較すると、75%の銘柄が入れ替え。3か月以内で取引を終える銘柄が多い様子。


前回2024/03/31時点の13F-HRと、2024/06/30時点のものの比較だけでは、把握できないことが多いので、私は入手できる7四半期分の13F-HR（Reporting Date 2022/12-31から2024/06/30)を以下のExcelファイルにまとめました。


次回の記事では上の7四半期分の13F-HRの傾向を読み解いていきます。